Relative Strength Index Re-defined
by Meet Joe Black

Cut your losses and let your profits run?
Trade what you see, not what you think?

Dua falsafah yang biasa kita dengar dari professional trader. Tetapi bagaimana kita nak mengaplikasikan “advice” tersebut dimana perlaksanaan nya tak semudah itu.

Saya ingin berkongsi satu system yang simple tetapi berkesan dan boleh memberi profit yang konsisten. Setakat ini, indicator yang saya gunakan cuma RSI saja. Sebelum itu saya nak kupas sedikit tentang kegunaan RSI. Bagi pendapat peribadi saya, RSI sesuai digunakan untuk trading momentum dan breakout. Sekiranya anda guna Period 14 dan 21, level pada 40-50 menunjukkan keadaan market sideway dan range-bound. Level 70 dan 30 menunjukkan market dalam keadaan strongly trending up dan trending down. Anda mungkin ada pendapat yang berbeza dan saya hormati nya.

Ramai trader yang gunakan teknik biasa untuk trade berpandukan RSI iaitu trade overbought dan oversold – buy pada RSI 30 dan sell pada RSI 70. Secara asasnya kita diajar macam tu. Tapi pendapat saya menyatakan teknik overbought/oversold itu bukan salah tetapi kurang tepat. RSI adalah Relative Strength Index sama fungsi nya dengan currency strength index/meter. Currency strength index menunjukkan strength/weakness satu currency sahaja manakala RSI menunjukkan kekuatan dan kelemahan dua currency yang digabungkan sebagai satu pair. Contohnya, bila EURUSD pada level RSI 70, maksudnya momentum uptrend adalah kuat dan EURUSD dalam keadaan strong. Jadi, kenapa mesti sell pada level 70? Melainkan market dalam keadaan range-bound pada semua masa.

Berbalik kepada system yang saya nak kongsikan dengan mengunakan RSI 14.
System ini sangat mudah dan senang diaplikasikan.

Apabila chart EURUSD buka new candle, pada TF 1H ke atas, entry dan exit berdasarkan keadaan di bawah:

I. Bila level RSI 14 lebih daripada 60 – LONG (buy)
Stop* apabila RSI 14 kurang daripada 50

II. Bila level RSI 14 kurang daripada 40 – SHORT (sell)
Stop* apabila RSI 14 lebih daripada 50

*Stop maksudnya kita tutup position sama ada loss atau profit.

Untuk lebih pemahaman, sila rujuk visual chart di bawah. Saya gunakan chart Daily sebagai contoh untuk kita melihat dari perspektif yang lebih besar.

Rules untuk trading system ini:

1. Gunakan Timeframe 1H ke atas, RSI 14 dan Candlestick chart. EURUSD adalah pair paling sesuai untuk teknik ini kerana ia trending smoothly.
2. Entry dan exit selepas new candle dibuka. Tidak digalakkan enter trade atau exit trade semasa candle masih belum complete (masih running). Tunggu sehingga candle baru dibuka.
3. Tiada pending order, pending TP dan pending SL.
4. Exit (stop loss dan take profit) berdasarkan rules I dan II. Sama ada position anda negative atau positif, rules kena follow.
5. Teknik ini boleh digunakan bila-bila masa tetapi tidak digalakkan trade semasa news atau spike yang besar. Kemungkinan berlaku false momentum dan breakout signal.

System ini telah ditest sendiri oleh saya. Saya percaya system ini akan menguntungkan untuk jangka masa panjang, bukan menjadi kaya secara overnight atau sebulan dua. Result dari bulan Januari 2010 – August 2010 seperti di bawah. Result itu adalah net profit/loss setelah ditolak-tambah semua keuntungan dan kerugian pada pair EURUSD saja:

January - +144 pips
February - +248 pips
March - +349 pips
April - +80 pips
May - +371 pips
June - +112 pips
July - +293 pips
August - +73 pips

Setakat ini, no losing months. Untuk bulan ini (September 2010) masih dalam net profit.

Biggest profit on single trade dan consecutive profits = 511 pips dan 5 consecutive profits
Biggest drawdown on single trade dan consecutive losses = 106 pips dan 5 consecutive losses.
Win/Loss ratio adalah lebih kurang 1:1 dan Profit/Loss ratio adalah hampir 3:1.
Ratio ini adalah kunci kepada keberkesanan system ini.

Nota ringkas:

1. Saya gunakan TF 1H dan saya cadangkan TF 1H, 4H dan Daily. Pair adalah EURUSD.
Makin besar TF, makin besar TP dan SL anda. Anda boleh pilih timeframe berdasarkan kesesuaian anda sendiri.
2. Bagi trader yang target beratus pips sehari dan beribu pips sebulan, maka system ini tidak sesuai untuk anda kerana system ini direka untuk mendapatkan keuntungan yang munasabah dan konsisten dalam jangka masa panjang.
3. System ini sesuai untuk pair yang trending smoothly seperti EURUSD dan tidak sesuai untuk pair yang ranging dan banyak spike/whipsaw.
4. Saya mengalu-alukan penambah-baikan tetapi tiada averaging, scaling down, scaling up dan martingale perlu dibincangkan sehingga ada perubahan diberitahu. Penambah-baikan adalah pada RSI period, RSI level, trailing SL, filter kepada false signal dan mana-mana indicator atau teknik yang boleh meminimumkan drawdown dan eliminasi false signal.
5. Saya juga mengalu-alukan coder MQL untuk mencipta EA berdasarkan panduan entry-exit dan rules yang saya tetapkan di atas.

System requirements and specifications as follow:

1. Relative Strength Index (Period 14 days)
2. Timeframe 1H and longer
3. Candlestick on EURUSD
4. 1000 usd Deposit with 1.00 lot equal to 1.00 usd. You may adjust your deposit and lot trade accordingly.
5. Discipline, patience and determination.

Untuk menjadi seorang professional forex traders kita harus mengetahui tentang 2 perkara penting didlm forex iaitu Fundamental Analysis (FA) dan Technical Analysis (TA)...adalah tdk lengkap sekiranye kita hanya mengetahui TA shj...sy memerhatikan ramai forex traders yg hanya belajar & mengetahui technical analysis dan kurang mahir mengenai fundamental analysis....ini adalah KESILAPAN bg seorang trader.

Kenapa sy mengatakan FA adalah amat penting?
ini kerana kita akan lebih mengetahui & mendalami forex sekiranya kita mengetahui FA...FA merangkumi keadaan matawang sesebuah negara, keadaan ekonomi,keadaan politik, saham, stock, komoditi sesebuah negara....Banyak yg perlu kita ketahui mengenai FA ini...sy pun sekarang tgh mendalami bidang FA ini...

Technical Analysis juga membantu kita dlm melihat, menilai dan menjangka kearah manakah market akan pergi samada keatas (BUY) atau kebawah (SELL)....banyak indicator dan teknik yg ada dlm forex tetapi bagi sy cukup lah hanya beberapa teknik ini shj dan pastinye dgn penguasaan pada teknik2 ini akan menjadikan kita seorang pro traders...
1. CANDLESTICK
2. SUPPORT & RESISTANCE
3. TREND LINES
4. FIBO
5. ELIOT WAVE
extra: 6. GANN

Gabungan diantara FA & TA akan menjadikan anda seorang forex pro traders...pelajarilah & fahamilah teknik2 tersebut....tentunya anda akan melihat hasilnya setelah anda menguasai teknik2 tersebut...

Contoh yang dapat saya berikan di sini banyak kepada pelaburan dalam bidang saham tetapi ianya sama saja cuma sedikit berbeza dan boleh kita amalkan dalam apa jua jenis pelaburan yang kita buat termasuk berniaga dalam pasaran Matawang asing .

Semua pakar pelaburan membentuk sistem mereka sendiri bagi memilih, membeli dan menjual saham yang membolehkan mereka mendapat pulangan yang tinggi.

Sistem-sistem yang mereka gunakan itu melalui ujian masa yang membuktikan ia memang berkesan. Mereka sentiasa membeli dan menjual saham berdasarkan peraturan ataupun kriteria yang mereka tetapkan.

Misalnya, Warren Buffet hanya membeli saham sesebuah syarikat apabila ia menunjukkan keuntungan konsisten selama 5 tahun, mempunyai hutang yang kecil,mempunyai pulangan yang tinggi, memiliki kumpulan pengurusan yang cekap dan menjual sahamnya di bawah nilai sebenar.

Apabila sesuatu saham itu tidak memenuhi kriteria-kriterua di atas, beliau tidak membelinya.

Pelabur-pelabur yang berjaya tidak pernah membiarkan keputusan mereka dipengaruhi oleh emosi ataupun nasihat daripada orang lain. Contohnya , ramai pelabur berjaya memiliki peraturan tersendiri bagi menjual pelaburan mereka dan mengelak kerugian sebaik sahaja nilai pelaburan jatuh 10 hingga 20 peratus di bawah nilai belian.

Sebaik sahaja perkara ini berlaku, mereka segera menjualnya tanpa berfikir panjang. Merka tidak membiarkan perasaan takut ataupun ego menguasi diri mereka.

Cara ini juga kita boleh lakukan dalam perniagana Forex kita...andai kata kita tersilap..kita perlu berani "Cut Loss " ataupun meletakkan "Stop Loss " .

Sebaliknya , ramai pelabur biasa yang sering kerugian tidak mempunyai sistem. Mereka hanya membeli dan menjual mengikut pendapat dan nasihat rakan-rakan ataupun saudaramara yang berniaga dalam pasaran.

Keputusan mereka sering terdorong oleh emosi seperti rasa bimbang dan tamak.

Apabila mereka melihat harga saham meningkat , mereka terus membelinya walaupun saham itu tidak memenuhi kriteria saham yang menguntungkan. Apabila harga saham itu jatuh, mereka mengalami kerugian.

Seterusnya , apabila ada saham-saham mereka yang jatuh sebanyak 10 hingga 20% di bawah nilai belian,mereka enggan menjualnya, Mereka mengharapkan harga naik semula dan berfikir tidak mungkin jatuh lagi. Akhiranya apabila harga saham itu terus jatuh,barulah mereka menjualnya dan akhirnya..mereka rugi besar.

Begitu juga yang terjadi dalam pasaran forex, melalui pengalaman saya yang lepas-lepas ...saya langsung tidak meletakkan stop loss dan takut menghadkan kerugian dan berharap agar pasaran akan berbalik arah dan akhirnya kerugian yang sedikit menjadi banyak di sebabkan situasi begini.

Buat sahabat-sahabat ...seperjuangan....bila menyebut saja bidang pelaburan..tak kira melabur dalam pasaran matawang..saham..komoditi dan lain-lainnya...apa yang membezakan di antara pelabur biasa dan pelabur berjaya adalah psikologi ataupun cara mereka berfikir.

Walaupun semua pakar pelaburan menggunakan strategi-strategi yang berbeza,mereka menmpunyai psikologi yang sama. Inilah yang menjadikan mereka berjaya.Antaranya ialah..

1.Membeli Berdasarkan Peraturan Yang Ketat Dan Tidak Emosional.

2.Mengakui Kesilapan.

3.Menjadi Pakar Dan Tidak Bergantung Pada Orang Lain

4.Apabila Tidak Ada Yang Hendak Dilaburkan,Jangan Melabur.

5.Bertanggungjawab 100 Peratus Atas Hasil Yang Kita Terima

6. Bersemangat.

7.Kurangkan Risiko Dan Maksimumkan Pulangan.

emm ni nak kongsi ckit pair pilihan sy ketika trade..wat mase ni sy hanye trade pada pair EU,GU,EJ,GJ.
knp 4 currency ni menjadi pilihan? coz 4 currency ni sentiasa terkait antara 1 same lain.
EU buy menunjukan EUR tgh strong, so perhatikan juga pada EJ.same juga dgn currency yg lain.
GU buy menunjukkan GBP tgh strong,so perhatikan juga pd GJ...slalunye ia akan terkait.
klu EU sell,menunjukkan USD tgh strong,so perhatikn pd GU...begitu juga dgn JPY.

Positive Correlation :
EU,GU - selalunyer 2 pair ni sering terkait (trend). kadang2 jer akan berlaku perbezaan trend.

Negative Correlation:
EU buy, EC sell., GU buy  EG sell...begitu la sebaliknyer.
Pair ni sentiasa bertentangan (trend) diantara 1 same lain.

wat mase ni hanye fokus pd pair2 ini shj...cukup la tu.byk2 x terkejar nanti...

Orang selalu bertanya, bagaimana kah untuk mengenalpasti sesuatu trend, bagaimana trade dengan trend, apakah trend masakini, dan banyak lagi persoalan. Trend hanya dapat dikenalpasti setelah ia berlaku dan menjadi sebentuk trend. Tetapi, persoalannya, apakah trend yang bakal terbentuk 1 jam akan datang, esok, minggu depan, bulan depan dan seterusnya, adakah siapa tahu? Tiada siapa tahu, tommorow is uncertainty.
Biar Rob Booker dengan EMA 62 nya pun tidak tahu apakah trend yang bakal terbentuk, adakah masih trend yang sama, sideway, atau membentuk trend yang baru.

Kita sentuh sedikit tentang support and resistance, pivot lines, trendlines, moving average, stochastic, bollinger band dan banyak lagi Technical Analysis indicator. Tiada satu pun tepat 100%. Kalau indicator tersebut tepat, kita tidak memerlukan Stop Loss. Realitinya, ketepatan sesuatu indicator bukanlah terletak kepada indicator tersebut. Ketepatan indicator yang saya sebut di atas tadi adalah bergantung kepada 1 saja – self fulfilling prophecy. Makin ramai trader yang menggunakan dan menjuruskan mata mereka dan bersetuju sebulat suara kepada retracement atau reversal pada 61.8 Fibo, maka makin tepat lah Fibo itu.

Salah satu sebab kenapa TA indicator kurang berkesan dalam Forex adalah kerana sebenarnya kita trading spread. Ya spread! Bukan spread bid dan ask tetapi jurang dan jarak di antara dua currency. Makin jauh matawang Euro keatas meninggalkan US dollar dibawah, jurangya makin besar, makin mencanak lah pair EUR/USD dan sebaliknya. Andaikata Stoch dan RSI sudah menunjukkan overbought eurusd, sekiranya salah satu currency (sama euro atau usd) buat hal, ia tidak akan menjadi tepat lagi. Adakah konsep overbought dan oversold boleh digunakan dalam forex? Mungkin hanya pada suatu masa tertentu atau ada kaitan dengan self fulfilling. Kita kena ingat, pasaran matawang bukan macam pasaran kereta Proton dimana mungkin 10 tahun akan datang pasaran Proton akan menjadi tepu dimana hampir semua orang sudah ada kereta dan tiada siapa ingin membeli kereta lagi – oversold. Forex tidak tepu, oversold yang anda nampak sekarang, masih boleh di-sell dan sell lagi.

Jadi, jangan tanya saya atau rakan anda, apakah harga akan jatuh atau naik, kerana tiada siapa tahu. Kalau rakan anda cakap dia tahu, maka Ibrahim Ali adalah abang kepada David Beckham.

Ok, cukuplah dengan falsafah di atas. Falsafah tidak baik untuk diaplikasikan dalam trading, kerana orang-orang yang gagal dalam trading kebanyakkan nya beralih profession menjadi ahli falsafah.

Di dalam perbincangan ini, kita bukan nak membincangkan bagaimana trade dengan trend, tetapi bagaimana menjejaki trend. Ya, menjejaki trend. Buang semua indicator anda, buang Fibo, buang RSI, Trendlines, Stoch, bogelkan chart anda dan buka satu satu indicator saja iaitu Candlestick. Bila kita buka chart dengan candlestick saja, apa yang kita nampak adalah sejumlah candlestick akan membentuk suatu trend. Setiap candlestick adalah satu jejak, jejak ke arah pembentukan suatu trend. Bilangan candlestick yang berturutan akan membentuk suatu trend. Jadi, bagaimana kita menjejaki suatu trend, jawapannya adalah ikut saja jejak candlestick.

Lapangkan fikiran anda dan setkan dalam pemikiran anda, trend terbentuk bukan kerana krisis hutang di Greece, bukan kerana kenaikan GDP dan Trade Balance di Jerman, bukan kerana spekulasi Soros ke atas Yen, tetapi kerana sejumlah candlestick yang bersetuju untuk bergerak ke satu arah – ke bawah atau ke atas. Dengan sejumlah bilangan candlestick yang bersetuju untuk bergerak ke satu arah, maka satu trend telah terbentuk. Kita boleh simpulkan seperti di bawah.

1. Downtrend – bilangan candlestick bearish mengatasi bilangan candlestick bullish dengan nisbah 2:1
2. Uptrend – bilangan candlestick bullish mengatasi bilangan candlestick bearish dengan nisbah 2:1

Masih tak faham. Ok lah, senang cerita. Bila market uptrend, jumlah candlestick bullish lebih banyak dari candlestick bearish, bukan? Bila market downtrend, jumlah candlestick bearish lebih banyak dari candlestick bullish, bukan?

Jadi, sekarang bagaimana kita nak menjejaki trend dan seterusnya mencapai cita-cita anda yang ingin trade dengan trend? Mudah saja. Ikut langkah berikut:

1. Setkan alarm clock anda pada pukul 4.55 pagi. Masih ada 5 minit lagi untuk bersedia ke pukul 5.
2. Pukul 5 pagi, candlestick akan buka candle daily yang baru.
3. Pukul 5 pagi, pilih antara no 4 atau no 5
4. Kalau candlestick semalam bearish, open sell
5. Kalau candlestick semalam bullish, open buy
6. Ulang langkah 1 hingga 5 setiap hari trading kecuali hujung minggu, melainkan anda ada akaun di Oanda.

Untuk lebih pemahaman, sila tengok contoh chart erusud dari 14 April – 14 May di bawah. Ikut langkan 1 hingga 5 dan Profit anda kira sendiri. Apa yang anda boleh nampak pada chart tersebut? Market adalah downtrend kerana bilangan bearish candlestik adalah 15 manakala bullish candlestick adalah 7. Nisbah 2 kepada 1. Sekiranya ada buka position berdasarkan candle semalam, maka sah lah anda sedang trade dengan trend.

sumber: 
http://www.carigold.com/portal/forums/showthread.php?p=6776180